Dans un entretien accordé à l’entrepreneur Steven Bartlett, Thierry Henry a évoqué une petite phase de dépression au cours de sa carrière de joueur.
« Tout au long de ma carrière, j’ai été en dépression. Pour comprendre cela, il faut remonter à quand j’étais jeune. Durant mon enfance, je n’ai pas eu d’affection. Quand mon père m’a eu dans ses bras, la première chose qu’il a dite fut : ‘ce bébé sera un incroyable joueur de football’. Il m’a façonné, il était dur. À 13 ans, je joue et gagne un match 6-0. Je marque les 6 buts mais… c’était toujours ce que je n’avais pas fait qui comptait. J’ai toujours eu la peur et l’impression de plaire aux autres grâce à mon football, mon argent, jusqu’au jour où ma copine et mes enfants ont tous commencé à pleurer pour la personne que je suis. Et là tu te sens humain. »