Très critiqué depuis son arrivée à Lyon, le Néerlandais a déclaré dans L’Equipe qu’il « s’en fiche » des critiques sur son niveau.
« Les gens vont toujours parler. Et moi, je m’en fiche. Je sais ce que je peux faire. Ceux qui parlent ne se sont jamais retrouvés sur un terrain, et s’ils ont joué, ils ne l’ont pas fait à ce niveau. Donc, ça n’a aucun sens de les écouter. Ce qui a du sens, c’est de retourner à l’entraînement, et m’améliorer. C’est ce que je fais depuis que je suis jeune. J’ai toujours été critiqué, mais c’est ce que pense mon équipe qui compte. Les autres, je me fous de leur opinion, ils parlent dans le vide. (…) J’adore mes fans, j’aime même ceux qui me haïssent », a indiqué Memphis Depay dans les colonnes du quotidien L’Equipe.